檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "繆維中".cadvisor (精準) and year="100"
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本篇論文包括兩個主題,在第一個主題,本論文提出一個前進式的蒙地卡羅法,用以對美式選擇權進行評價。這種方法的主要優點在於不用傳統倒退式的方法,而採用了一個較簡單的方法來判斷所模擬股價是否觸及提早履約的…
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本文目標係在呈現馬可夫轉換之跳躍擴散模型為選擇權訂價與投資組合保險之必要工具,其能對權益指數波動與市場風險提供適切描述,同時捕捉資產報酬的兩項顯著特性:厚尾與波動率叢聚。在實證分析支持權益指數跳躍行…